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Angewandte empirische Methoden in Finance & Accounting, 2nd Edition
book

Angewandte empirische Methoden in Finance & Accounting, 2nd Edition

by Matthias Gehrke
August 2022
Intermediate to advanced content levelIntermediate to advanced
484 pages
19h 36m
German
De Gruyter Oldenbourg
Content preview from Angewandte empirische Methoden in Finance & Accounting, 2nd Edition

11 Analyse von Zeitreihen

Eine Zeitreihe ist eine Folge von Beobachtungen einer Zufallsvariablen Y (z. B. BIP, Wechselkurs, Aktienkurs etc.), die zeitlich geordnet ist. Als Beispiel sei in R-Grafik 11.1 der Kurs des DAX 30 gezeigt. Ein datengenerierender Prozess erzeugt den beobachteten historischen Ablauf, dieser hätte aber auch anders aussehen können. Daher ist die beobachtete Realisation eine mögliche Stichprobe aus der Population der theoretisch möglichen. Über die Modellierung von Zeitreihen soll ein Rückschluss auf die wahren Parameter des datengenerierenden Prozesses erfolgen.

R-Grafik 11.1 Liniendiagramm des Kursverlaufs des DAX30 ...

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