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Regressionsmodelle für Zeitreihen

In diesem Kapitel werden multivariate zeitlich erhobene Phänomene in unsymmetrischer Weise betrachtet. Genauer geht es um Einflüsse von deterministischen oder stochastischen Größen auf eine interessierende Variable Y bzw. auf einen Prozess (Yt).

9.1 Regression mit autokorrelierten Störungen

Die Vorstellung, dass eine Zeitreihe (yt) von anderen Reihen (x1t),(x2t),… , (xpt) linear abhängig ist, kann formal durch einen linearen Regressionsansatz ausgedrückt werden:

e9783110413984_i0810.jpg

(9.1)

In diesem Abschnitt werden die (xjt) als feste, vorliegende Reihen aufgefasst. Die Analyse erfolgt somit als durch diese Werte bedingt. Soweit ...

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