Angewandte Zeitreihenanalyse mit R, 3rd Edition

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Zustandsraummodelle und Kalman-Filter

10.1 Zustandsraummodelle

Den Ausgangspunkt der Zustandsraummodelle bilden sich zeitlich entwickelnde Systeme, die mit Störungen beobachtet werden. Dazu gehört etwa der in Beispiel 3.17 betrachtete physiologische Tremor. Hier handelt es sich um einen AR[2]-Prozess, der nicht rein beobachtet werden kann, sondern nur überlagert von einer durch die Messvorrichtung verursachten Störung. Um dies formal zu beschreiben, ist einmal die zugrunde liegende Prozessgleichung anzugeben, welche die Entwicklung des Systems beschreibt:

X₋₁, X₀ sind dabei geeignete Startvariablen. Zusätzlich ist zu formalisieren, dass ...