Capítulo 2. Análisis y cuantificación de la incertidumbre
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Hay cosas conocidas. Son cosas que sabemos que sabemos. Hay cosas conocidas desconocidas. Es decir, hay cosas que sabemos que no sabemos. Pero también hay incógnitas desconocidas. Hay cosas que no sabemos que no sabemos.
-Donald Rumsfeld, ex Secretario de Defensa de EEUU
El problema de Monty Hall, un famoso rompecabezas de probabilidad, es una forma entretenida de explorar la compleja y profunda naturaleza de la incertidumbre a la que nos enfrentamos en nuestra vida personal y profesional. Y lo que es más pertinente, la solución del problema de Monty Hall es esencialmente una estrategia de apuestas. A lo largo de este capítulo, lo utilizamos para explicar muchos conceptos clave y escollos de la probabilidad, la estadística, el aprendizaje automático, la teoría de juegos, las finanzas y la inversión.
En este capítulo, resolveremos la aparente paradoja del problema de Monty Hall desarrollando dos soluciones analíticas de distinta complejidad utilizando las reglas fundamentales de la teoría de la probabilidad. También derivamos la regla de la probabilidad inversa que es fundamental para el aprendizaje automático probabilístico. Más adelante en este capítulo, confirmamos estas soluciones analíticas con una simulación de Montecarlo (SCM), una de las técnicas numéricas más potentes que se utiliza ampliamente ...
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