Aprendizaje Automático Probabilístico para Finanzas e Inversión

Índice

Símbolos

• Heurística 1/N, Teoría Moderna de Carteras
• α (rendimiento esperado específico de la acción), Modelo de mercado de un solo factor para la renta variable
  • código para estimar, Regresión lineal simplecon Statsmodels-Regresión lineal simple con Statsmodels
    • intervalos de confianza, Intervalos de confianza para Alfa y Beta
• β (exposición al riesgo sistémico), Modelo de mercado de un solo factor para la renta variable
  • código para estimar, Regresión lineal simplecon Statsmodels-Regresión lineal simplecon Statsmodels
    • intervalos de confianza, Intervalos de confianza para Alfa y Beta
• ε(rendimiento inesperado específico de la acción), Modelo de mercado de un solo factor para la renta variable

A

• AI
  • Sistemas de IA basados en modelos, La necesidad del aprendizaje automático probabilístico
  • peligros de la IA convencional, Los peligros de los sistemas de IA convencionales
    • ignorancia de la relación causal, Los peligros de los sistemas convencionales de IA, Sistemas de IA: Una peligrosa falta de sentido común
    • falta de sentido común, Los peligros de los sistemas convencionales de IA, Sistemas de IA: Una peligrosa falta de sentido común -Sistemas de IA: Una peligrosa falta de sentido común
    • uso de la estimación de máxima verosimilitud, Los peligros de los sistemas convencionales de IA, Por qué fracasan los modelos MLE en finanzas-Unmodelo probabilístico para las expectativas de beneficios
    • ModeloMLEparalas expectativas de beneficios, Unmodelo MLE paralas expectativasde beneficios-Un modelo MLE para las expectativas ...