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Finance - Le nouveau paradigme by Philippe Herlin

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LA DIMENSION FRACTALE DES COURS DE BOURSE

Puisque l’on peut mesurer la dimension fractale de la côte britannique ou d’une forme géométrique comme le flocon de von Koch, on peut l’appliquer aux cours de Bourse ! En finance, la « rugosité » d’un historique de cours boursier s’exprime par sa volatilité, et l’on peut dire que la finance est rugueuse… Rien ne ressemble plus à un cours de Bourse sur une journée qu’un cours sur une semaine, un mois, une année, et c’est précisément de cette façon que l’on identifie une fractale (une forme identique à des échelles différentes, l’invariance d’échelle).

Outre Mandelbrot, des chercheurs comme Edgar Peters1 ont réalisé ce calcul de façon plus systématique. Ce dernier a par exemple calculé (sur des données ...

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