Literaturverzeichnis
Bachhuber, Heiko: Mathematische Analyse der Bestimmung des Optionspreises nach Black-Scholes, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Nürtingen-Geislingen (2011)
Beike, Rolf; Barckow, Andreas: Risk-Management mit Finanzderivaten, 3.Auflage, Boston 2002.
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Beck, A./Lesko, M./Schlottmann, F./Wimmer, K. (2006): Copulas im Risikomanagement, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 14/2006.
Becker, H./Bracht, A.: Katastrophen- und Wetterderivate – Finanzinnovationen auf der Basis von Naturkatastrophen und Wettererscheinungen, Diskussionsreihe ...
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