Finanzmathematik, 6th Edition

Grundsätzlich ermittelt man nun den Effektivzins des Kredits als Nullstelle der Funktion

$f\left(i\right)=-P_0+PV\left(i\right),$

wobei der Barwert der Zahlungen PV(i) jeweils in unterschiedlicher Weise definiert ist. P0 entspricht immer dem Kreditbetrag, in unserer Aufgabe also P0 = 10.000.

1.Hat man mit der Methode Braeß-Fangmeyer zu arbeiten, so muss mit der Barwertdefinition

$\begin{array}{l}PV\left(i\right)=\frac{{\displaystyle {\sum }_{t=1}^n{z}_t\left(1+d_{1t}i\right){\left(1+i\right)}^{d_{2t}}}}{{\left(1+i\right)}^{n_1}\left(1+n_{2}i\right)}\\ \text{mit}{n}_1=\mathrm{int}\left(d_n\right)\\ n_2=d_n-n_1\\ d_{1t}=d_n-d_t-d_{2t}\\ d_{2t}=\mathrm{int}\left(d_n-d_t\right)\end{array}$

gerechnet werden. Wir müssen also die Laufzeitkomponenten ...