Künstliche Intelligenz im Finanzwesen

Kapitel 6. KI-First Finance

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Eine Berechnung nimmt Informationen auf und wandelt sie um, indem sie das umsetzt, was Mathematiker eine Funktion nennen....Wenndu im Besitz einer Funktion bist, die alle Finanzdaten der Welt eingibt und die besten Aktien ausgibt, die du kaufen kannst, wirst du bald sehr reich sein.

Max Tegmark (2017)

In diesem Kapitel geht es darum, die datengesteuerte Finanzwirtschaft mit dem Ansatz des maschinellen Lernens aus dem vorherigen Kapitel zu kombinieren. Es stellt nur den Anfang dieses Unterfangens dar, da zum ersten Mal neuronale Netze verwendet werden, um statistische Ineffizienzen zu entdecken. In "Effiziente Märkte" wird die Hypothese des effizienten Marktes erörtert und mit Hilfe der OLS-Regression anhand von Finanzzeitreihendaten veranschaulicht. In "Market Prediction Based on Returns Data" werden erstmals neben der OLS-Regression auch neuronale Netze eingesetzt, um die zukünftige Richtung des Preises eines Finanzinstruments ("Marktrichtung") vorherzusagen. Die Analyse stützt sich ausschließlich auf Renditedaten. Die "Marktvorhersage mit mehr Merkmalen" fügt dem Mix weitere Merkmale hinzu, z. B. typische Finanzindikatoren. In diesem Zusammenhang deuten erste Ergebnisse darauf hin, dass statistische Ineffizienzen tatsächlich vorhanden sein könnten. Dies wird in der "Marktvorhersage Intraday" bestätigt , die mit Intraday-Daten ...