Künstliche Intelligenz im Finanzwesen

Kapitel 10. Vektorisiertes Backtesting

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Elon Musk, der Chef von Tesla und serienmäßiger Technologieunternehmer, hat angekündigt, dass die Autos seines Unternehmens innerhalb der nächsten zwei Jahre in der Lage sein werden, auf Zuruf autonom durch die USA zu fahren und ihre Besitzer abzuholen.

Samuel Gibbs (2016)

An der Börse kann man viel Geld verdienen, wenn man auf der richtigen Seite der großen Bewegungen steht.

Martin Zweig

Der Begriff vektorisiertes Backtesting bezieht sich auf einen technischen Ansatz für das Backtesting von algorithmischen Handelsstrategien, die beispielsweise auf einem dichten neuronalen Netzwerk (DNN) zur Marktvorhersage basieren. In den Büchern von Hilpisch (2018, Kap. 15; 2020, Kap. 4) wird vektorisiertes Backtesting anhand einer Reihe konkreter Beispiele behandelt. Vektorisiert bezieht sich in diesem Zusammenhang auf ein Programmierparadigma, das sich stark oder sogar ausschließlich auf vektorisierten Code stützt (d. h. Code ohne Schleifen auf Python-Ebene). Die Vektorisierung von Code ist eine gute Praxis bei solchen Paketen wie Numpy oderpandas und wurde auch in den vorangegangenen Kapiteln bereits intensiv genutzt. Die Vorteile von vektorisiertem Code sind ein prägnanter und leicht lesbarer Code sowie eine schnellere Ausführung in vielen wichtigen Szenarien. Andererseits ist er beim Backtesting von Handelsstrategien ...