Book description
Présentation
Les années 2008-2009 ont montré le rôle crucial des marchés financiers dans la diffusion des crises dans l'économie réelle ainsi que la complexité croissante des opérations financières. L'essentiel des marchés financiers présente de façon claire et synthétique :
la naissance et le développement des marchés ;
les produits négociés ;
les motivations et les contraintes des différents intervenants ;
les processus et traitements administratifs des opérations ;
les mécanismes de suivi des risques ;
les outils mathématiques de valorisation.
Complet et précis, illustré de nombreux exemples, cet ouvrage décrit dans le détail les différentes facettes des produits, dans leur prise en charge du front office jusqu'à la comptabilité.
Ce livre est complété par un site Internet sur lequel vous trouverez des mises à jour, un glossaire, des interviews d'experts et de nombreuses autres informations : www.first-finance.fr/essentiel
Il s'adresse aux étudiants souhaitant comprendre les marchés financiers dans le cadre de leur cursus en Université ou Grande École, aux personnes entrant dans les métiers de finance de marché, et, bien sûr, aux professionnels des activités de marchés souhaitant étendre leur connaissance opérationnelle à des métiers connexes.
Au sommaire
Histoire et économie
Produits et marchés
Les principaux intervenants sur les marchés et leur organisation
Le traitement des opérations
La gestion des risques
Grammaires des mathématiques financières
Table of contents
- Page de couverture
- Titre de la page
- Sommaire
- Table des matières
- Introduction
- Partie 1 - Histoire et économie
-
Partie 2 - Produits et marchés
- Chapitre 5 - Définitions
-
Chapitre 6 - Les options
- 1. Définitions
- 2. Gains et pertes associés aux options
- 3. Parité call/put
- 4. Utilisation d'une option
- 5. Valorisation de la prime : les options vues du côté trading
- 6. Facteurs déterminant la valeur des options
- 7. Gestion d'un portefeuille d'options : les grecques
- 8. Les stratégies optionnelles
- 9. Options exotiques
- Chapitre 7 - Les actions
- Chapitre 8 - Les racines historiques
- Chapitre 9 - Les produits de crédit
- Chapitre 10 - Les produits de change
- Chapitre 11 - Les matières premières
- Chapitre 12 - La gestion des positions titres
- Chapitre 13 - Les produits hybrides
- Chapitre 14 - Les marchés réglementés et les marchés organisés
- Chapitre 15 - Les marchés OTC
- Partie 3 - Les principaux intervenants sur les marches et leur organisation
- Partie 4 - Le traitement des opérations
-
Partie 5 - La gestion des risques
- Chapitre 23 - Généralités sur la gestion: économique et réglementaire: des risques
-
Chapitre 24 - Risques de marché
- 1. Définition et champ d'application
- 2. Les facteurs de risque
- 3. Notion de risque général/spécifique
- 4. Mesure des risques
- 5. Mesure des risques par les techniques de value at risk
- 6. L'exigence de fonds propres au titre du risque de marché
- 7. Le risque de liquidité
- 8. Définition et gestion des limites de risque
- 9. Autres aspects du métier de market risk manager
-
Chapitre 25 - Risques de crédit
- 1. Les différents types de risque de crédit
- 2. Éléments de mesure du risque de crédit
- 3. Traitement du risque de crédit dans Bâle II et facteurs de réduction des risques
- 4. Traitement du risque de contrepartie sur opérations de marchés dans Bâle II et facteurs de réduction du risque
- 5. La gestion des limites
- 6. Le capital économique et les mesures de performance
- Chapitre 26 - Risques opérationnels
- Chapitre 27 - Bâle II et après ?
-
Partie 6 - Grammaire des mathématiques financières
- Chapitre 28 - Les « bases » de calcul: des intérêts: et les décomptes de jours
- Chapitre 29 - Cotation et pricing
- Chapitre 30 - Méthodologie de pricing: des produits dérivés: de taux fermes
- Chapitre 31 - Calcul de valeur actuelle: d’un flux à une échéance: inférieure ou égale à un an
- Chapitre 32 - Calcul d’un taux: forward-forward (terme-terme)
- Chapitre 33 - Le pricing des swaps: de taux d’intérêt
- Chapitre 34 - Le risque de taux
- Chapitre 35 - Le modèle actuariel
- Chapitre 36 - Le pricing des obligations
- Chapitre 37 - Le pricing des produits dérivés: à la fois de change et de taux
- Chapitre 38 - Le pricing des options vanilles: par le modèle: de Black & Scholes
- Remerciements
- Index
- Retour Page
Product information
- Title: L'essentiel des marchés financiers
- Author(s):
- Release date: July 2011
- Publisher(s): Eyrolles
- ISBN: 9782212415391
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