
tive gewählt, bei welcher der Gewinn unter Berücksichtigung der Gewinnminde-
rung durch die Sekundärkomponenten am größten ist. Bei subjektiver Unsicher-
heit wird die wahrscheinlichste Datenkonstellation zu Grunde gelegt.
•Hodges/Lehmann-Kriterium. Dabei geht es darum, den Erwartungswert einer
Entscheidung zu maximieren, der sich aus dem Bayes-Ziel, bewertet mit dem
Vertrauenskoeffizienten zzgl. dem Minimum-Zielkriterium der Investition, be-
wertet mit seinem zugeordneten Misstrauenskoeffizienten, ergibt.
Die Entscheidungsregeln schaffen prinzipiell eine klare Darstellung und Struktu-
rierung des Entscheidungsproblems. Sie zwingen zur Unterscheidung ...