Python für Finanzen, 2. Auflage

Kapitel 17. Bewertungsrahmen

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Der Zinseszins ist die größte mathematische Entdeckung aller Zeiten.

Albert Einstein

Dieses Kapitel bildet den Rahmen für die Entwicklung der DX Bibliothek, indem es die grundlegendsten Konzepte vorstellt, die für ein solches Unterfangen benötigt werden. Es gibt einen kurzen Überblick über das Fundamental Theorem of Asset Pricing, das den theoretischen Hintergrund für die Simulation und Bewertung liefert. Anschließend wird auf die grundlegenden Konzepte der Datumsbehandlung und der risikoneutralen Diskontierung eingegangen. In diesem Kapitel wird nur der einfachste Fall von konstanten kurzfristigen Zinssätzen für die Diskontierung betrachtet, aber komplexere und realistischere Modelle können ganz einfach in die Bibliothek aufgenommen werden. In diesem Kapitel wird auch das Konzept der Marktumgebungvorgestellt , d. h.eine Sammlung von Konstanten, Listen und Kurven, die für die Instanziierung fast aller anderen Klassen benötigt werden, die in den folgenden Kapiteln behandelt werden.

Das Kapitel umfasst die folgenden Abschnitte:

"Fundamental Theorem of Asset Pricing"

In diesem Abschnitt wird das Fundamental Theorem of Asset Pricing vorgestellt, das den theoretischen Hintergrund für die zu entwickelnde Bibliothek liefert.

"Risikoneutrale Diskontierung"

In diesem Abschnitt wird eine Klasse für die risikoneutrale Diskontierung ...