Python para el trading algorítmico

Capítulo 3. Trabajar con datos financieros

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Está claro que los datos de superan a los algoritmos. Sin datos exhaustivos, tiendes a obtener predicciones no exhaustivas.

Rob Thomas (2016)

En la negociación algorítmica, generalmente hay que tratar con cuatro tipos de datos, como se ilustra en la Tabla 3-1. Aunque simplifica el mundo de los datos financieros, distinguir los datos según los pares histórico frente a tiempo real y estructurado frente a no estructurado suele resultar útil en entornos técnicos.

Tabla 3-1. Tipos de datos financieros (ejemplos)

	Estructurado	No estructurado
Histórico	Precios de cierre al final del día	Artículos de noticias financieras
En tiempo real	Precios de compra/venta de divisas	Publicaciones en Twitter

Este libro se ocupa principalmente de los datos estructurados (datos numéricos, tabulares), tanto de tipo histórico como en tiempo real. Este capítulo en concreto se centra en los datos históricos estructurados, como los valores de cierre al final del día de las acciones de SAP SE negociadas en la Bolsa de Fráncfort. Sin embargo, esta categoría también engloba los datos intradiarios, como los datos de una barra de 1 minuto de las acciones de Apple, Inc. cotizadas en la bolsa NASDAQ. El tratamiento de datos estructurados en tiempo real se trata en el Capítulo 7.

Un proyecto de negociación algorítmica suele comenzar con una ...