R in a Nutshell

Annahmen der linearen Regression nach der Methode der kleinsten Quadrate

Klassische lineare Modelle, also solche, die nach der Methode der kleinsten Quadrate angepasst werden, gehören zu den ältesten statistischen Methoden – das reicht quasi zurück bis in die Zeit der Rechenschieber (bzw. bis zu Galton Ende des 19. Jahrhunderts). Und trotz der heutigen Allgegenwärtigkeit von Computern, trotz kostenlos verfügbarer, qualitativ hochwertiger Statistiksoftware und trotz der Tatsache, dass Tausende anderer Schätzverfahren von Statistikern entwickelt wurden, bleibt die Methode populär. Ein Grund dafür, dass die klassische lineare Regression immer noch so beliebt ist, liegt in ihrer leichten Verständlichkeit. Ein weiterer Grund ist, dass das Kriterium ...