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第
9
章
史数据,并将其存放在
stocks/
目录下。该脚本在本书
GitHub
资料库的
risk/data
目录下:
$ ./download-all-symbols.sh
我们也需要这份历史数据的风险因素,包括标普
500
和纳斯达克指数值,还有
5
年期以及
30
年期国债价格数据。标普
500
和纳斯达克指数数据同样可以从
Yahoo!
下载:
$ mkdir factors/
$ ./download-symbol.sh ^GSPC factors
$ ./download-symbol.sh ^IXIC factors
$ ./download-symbol.sh ^TYX factors
$ ./download-symbol.sh ^FVX factors
9.5
数据预处理
从
Yahoo!
获取的
GOOGL
股票数据的前几行如下:
Date,Open,High,Low,Close,Volume,Adj Close
2014-10-24,554.98,555.00,545.16,548.90,2175400,548.90
2014-10-23,548.28,557.40,545.50,553.65,2151300,553.65
2014-10-22,541.05,550.76,540.23,542.69,2973700,542.69
2014-10-21,537.27,538.77,530.20,538.03,2459500,538.03
2014-10-20,520.45,533.16,519.14,532.38,2748200,532.38 ...