Kapitel 43: Zeitreihen: Autokorrelation und Kreuzkorrelation

Bei Zeitreihendaten ist häufig das Phänomen zu beobachten, dass die Werte der Zeitreihe zeitverzögert mit sich selbst korreliert sind. Dies bedeutet, dass ein Zusammenhang zwischen den zu unterschiedlichen Zeitpunkten beobachteten Werten besteht und aus einer heutigen Beobachtung möglicherweise Schlüsse auf spätere Beobachtungen gezogen werden können. Ein solcher Zusammenhang könnte beispielsweise vorliegen, wenn man jeden Tag die durchschnittliche Tagestemperatur an einem bestimmten Ort misst. Obwohl im Verlauf eines Jahres möglicherweise Werte zwischen -20° und +35° zu messen sind, werden die Werte zweier aufeinander folgender Tage selten mehr als 5° voneinander abweichen und ...

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