Statistik, 15th Edition

Kap. XV: Meta-Analyse

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Zur t„j-Verteilung gehört die Varianz v\j(ι/;

—

2), so daß wir ά(ψ) gut ap-

proximieren können durch die praktisch normalverteilte Statistik:

ι κ

d*(V0 = V WP(x

Ei

- x

Ci

- φ), mit wp =

i=l

\vi - 2

Damit erhalten wir das (1

—

a)-Konfidenzintervall für die Differenz der Mit-

telwerte als:

Κΐ(ΜΕ — MC)*

=

Y

W

?(**-*C<)

±

. VK.

U Ef

=1

wf Ef=i wf

Der Mittelpunkt dieses Intervalls ist der approximierende Median Un-

verzerrte Pseudo Maximum Likelihood [MUPML] Gesamt-Schätzer

D

M

L für μ

Ε

- Mc, d. h.

~ ^WP(x

Ei

-x

Ci

) . — ~ Σϋι (1 - 2/vj)

°

ML

= L· UK

w

d '

mlt VarD

ML = —^ -2".

Sj = l

W

F (EJ =

1

Wf)

Da die Mittelwertschätzer x

Ei

und xc, (stochastisch ...