Statistik, 15th Edition

Kap. II: Wahrscheinlichkeitsrechnung

119

E(X-EX)

3

_ 2/Λ

3

_

2

VVarX

3

s/W?

3

Die Schiefe ist also unabhängig von der Ausfallsrate λ.

8.4. Kovarianz und Korrelation von Zufallsvariablen

Wir haben bisher nur Kenngrößen für einzelne Zufallsvariablen vorgestellt. Bei der

Kovarianz handelt es sich dagegen um eine Größe, die den Zusammenhang zwi-

schen zwei Zufallsvariablen X und Y mißt. Sie ist erklärt durch:

Cov (Χ, Y) = E(X - EX)(Y - EY)

und wurde schon benutzt zur Berechnung der Varianz einer Summe von Zufallsva-

riablen. Hat die Kovarianz den Wert Null, so sagt man X und Y sind unkorreliert.

Das ist immer so bei stochastisch unabhängigen Zufallsvariablen ...