Statistik, 15th Edition

Kap. IV: Spezielle Verteilungen und statistische Schlüsse 261

LlnA +

(1 —

L)lnB

η = σ

I

-(2(μ

2

~μι)μ+μΙ-μϊ)

Lin— l· (1

—

L)ln- ^

= <r

2

·

1

—

α α

^{2(μ

2

-

μί

)μ+μΙ-μΙ)

1-ß

(1 -2L)ln -

1

-μύμ+ μΐ -μΐ)

, für α=β\.

μ, + μ

2 Α

1st μ = —-—, so erhält man für η den (maximalen) Wert

-in^-lni^/ Anl^V

/ \-A—-I für α = ^ |

(^2-Μι) \ \μ2~μι

Setzt man nun die Konstanten a, b und c ein, so ergibt sich kurz

b-(a + b)L

μ-c

a · b

-, für μ φ c

, für μ = c.

6.3. Sequentieller Quotiententest für eine Exponentialverteilung

Ist X eine Zufallsvariable mit der Wahrscheinlichkeitsdichte

f.M^e-",

also eine exponentialverteilte Zufallsvariable, so ist ein sequentieller Tes