Statistik, 15th Edition

Kap. IX: Die Korrelation von Merkmalen 551

Beispielsweise ist die Matrix der geschätzten Korrelationen von 3 Zufallsva-

riablen Χ, Y und Z:

1

Γ

ΧΥ

r

xz

r

XY

1

r

YZ

r

xz

r

YZ

1

Möchte man überprüfen, ob die Korrelationen

ρ

ί

und ρ

2

von

j

e

zwei Merkmalen

zum Signifikanzniveau α identisch sind, so bestimmt man zunächst die transfor-

mierten Werte

Zj = arctanhr! und z

2

= arctanhr

2

,

wobei r

t

die aufgrund einer Stichprobe vom Umfang n

t

geschätzte Korrelation für

ρ

1

und r

2

die aufgrund einer Stichprobe vom Umfang n

2

geschätzte Korrelation für

Q

2

ist.

Es ist dann

y

z

i ~

Z

2

~ >/l/(ni - 3) + l/(n

2

- 3)

im Falle der Gültigkeit von

ρ ι

= ρ

2

die Realisation eine ...