Statistik, 15th Edition

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Kap. XII: Zeitreihenanalyse

nicht mehr unabhängig sind, sondern ζ.

B.

einem der in Abschnitt 2 dargestellten

Prozesse

folgen.

Im Abschnitt 5.2 wird zudem zugelassen, daß einige der Regresso-

ren im Modell keine echten, exogenen Variablen sondern vielmehr zeitverzögerte,

endogene Variablen sind, d. h. der Regressand taucht zeitverzögert auch als Regres-

sor auf.

Es sei an dieser Stelle noch kurz der Begriff des Kaiman-Filters erwähnt. Dabei

geht man von einem sogenannten Zustandsraummodell aus, das sich aus einer Sy-

stemgleichung für die eigentlich interessierende, u. U. nichtbeobachtbare, zeitab-

hängige Größe x, und einer Beobachtungsgleichun ...