Statistik, 15th Edition

644

Kap.

XII: Zeitreihenanalyse

1 1

— e~"

1

- = + e • + ε, für t = 2,...,n;

y. y y.-i

hier bezeichnen ε

2

, ...,ε

η

unabhängige Zufallsvariablen mit Erwartungswert 0 und

Varianz σ

2

. (1

—

c~")/y ist dann gerade das Absolutglied und e""der Steigungspa-

rameter der Regression von 1/y, auf 1 /y

t

-1 - (Dieser Ansatz entspricht der Annah-

me, daß der zu 1 /y

t

gehörige Fehler-Prozeß ein AR (1 )-Prozeß mit Parameter — e ~

1

ist; für α > 0 ist dieser Prozeß auch stationär, vgl. hierzu Abschnitt 2.1 und Ab-

schnitt 5.1 dieses Kapitels.)

Wir können nun zunächst Absolutglied und Steigungsparameter, wie in Ab-

schnitt 1.1 von Kap. X angegeben, nach der Methode