Statistik, 15th Edition

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Kap. XII: Zeitreihenanalyse

r =

—

k,..., k, und für eine erste Differenz gilt q = 1, s = 0 sowie a_

t

=

—

1, a

0

= 1. In dieser Art und Weise lassen sich alle zuvor behandelten Glättungsverfahren

in die Klasse der linearen Filter einordnen.

Wie wir im bisherigen Verlauf des Abschnitts 1.3 gesehen haben, sind die Ziele der

Filterung einer Zeitreihe sehr unterschiedlich. Man verwendet sie zur Schätzung der

glatten Komponente, zur Schätzung der Saisonkomponente oder etwa auch zur

Elimination von Trend und Saison. So gehören gleitende Durchschnitte zur Klasse

der Filter, die irreguläre Schwankungen oder saisonale Schwankungen beseitigen.

Nichtsaisonal ...