Statistik, 15th Edition

Kap. XII: Zeitreihenanalyse

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Abb. 10: Autokorrelationen r(k) zum lag k, k = 1,..., 49, zur Reihe der ersten Differenzen

zur Zeitreihe der Arbeitslosen im Baugewerbe

bzw. die theoretischen Autokorrelationen

C(k) = e(-k) = Corr(Y„ Y

t+k

) = Corr(Y„ Y,_

k

)

zum lag k für k = 0,1,2, Diese theoretischen Größen sowie die theoretischen

partiellen Autokorrelationen werden uns im Abschnitt 2 noch begegnen. Die theore-

tische partielle Autokorrelation zum lag k ist dabei gerade die Korrelation zwischen

Y

t

und Y

t+k

bei Ausschaltung des Einflusses der dazwischenliegenden Zufallsvaria-

blen

Y

t

+

!,..., Y,

+k

-1- Mit den Bezeichnungen

P

k

-i =(e(l).-".e(k-i)), ...