Statistik, 15th Edition

678 Kap. XII: Zeitreihenanalyse

wobei bzw.

i

gerade den zu P

k

_! bzw. P

k

_! transponierten Vektor und

Pk-i,k-1 die zu P

k

_

lk

_! inverse Matrix bezeichnet; man vgl. hierzu auch Abschnitt

1.5 von Kap. III in Hartung/Elpelt (1984). Natürlich ist die partielle Autocorrela-

tion zum lagl gerade ρ(1).

Die partielle Autokorrelation wird geschätzt, indem in allen Größen ρ(ί) für

j = 1,..., k durch die entsprechende empirische Autokorrelation r(j) ersetzt wird;

diesen Schätzer wollen wir dann mit r

k

_, (k) bezeichnen.

2. Selbsterklärende Zeitreihenmodelle

und die Methode von Box und Jenkins

Jede beobachtete oder geglättete Zeitreihe läßt sich auffasse