Statistik, 15th Edition

Kap.

XII: Zeitreihenanalyse 681

und für die partiellen Autokorrelationen zum lag k erhalten wir den Wert 1 für k

= 0, den Wert ρ(1) für k = 1 und den Wert 0 für k > 2. Für k = 2 ergibt sich, vgl.

Abschnitt 1.4, mit

Pi = PT = Pi = PT = e(D und Pm = ι = P^

1

gerade

m = g(2)-e(i)-i-e(i) = g(2)-g

2

(i)

βΛ)

1-ρ(1)·1·ρ(1) 1-ρ

2

(1) '

2.2. Moving average Prozesse (MA-Prozesse)

Ein einseitiger, gewogener gleitender Durchschnitt der Ordnung q eines white-noise

Prozesses (ε,) mit Eet = 0, Var ε( = σ

2

und Ε(ε,ε, ) = 0 für t φ t', also der stets

schwachstationäre Prozeß (Yt) mit

Yt = ε, + +... +0qet_q, Ε Y, = 0,

wobei die Parameter 0t, ..., 0q des Prozesse ...