Statistik, 15th Edition

682

Kap. XII:

Zeitreihenanalyse

denen eines MA(l)-Prozesses mit Parameter 1/θ

ί

. Ein MA(l)-Prozeß läßt sich also

nicht eindeutig aufgrund seiner Autokorrelationen identifizieren, es sei denn, man

fordert etwa

-l^cl.

Wie im Beispiel für einen MA(l)-Prozeß gezeigt, sind moving average Prozesse

q-ter Ordnung auch allgemein nur dann eindeutig durch ihre Autokorrelationen

ß(k) zum lagk bestimmt, wenn man die Menge der zulässigen Parameterwerte

0

l5

..., 0

q

einschränkt. Und zwar muß man fordern, daß für alle Lösungen z, die

auch komplex (vgl. Abschnitt 3.1) sein können, der Gleichung

1+θ

ι

ζ + θ

2

ζ

2

+ ... + 0

q

z

q

= 0

gilt:

|

ζ

|

> 1. Diese Bedingung garantier ...