Statistik, 15th Edition

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Kap. XII: Zeitreihenanalyse

2.5. Die Methode von Box und Jenkins

Hat man eine Zeitreihe y

l5

..., y„, also eine endliche Realisation eines stochasti-

schen Prozesses (Y

t

) beobachtet, so kann an die Zeitreihe ein Prozeß aus der Klasse

der bisher behandelten, selbsterklärenden Zeitreihenmodelle angepaßt

werden.

Wir

wollen hier einmal davon ausgehen, daß die Zeitreihe y

u

..., y

n

vermittels der Me-

thoden aus Abschnitt 2.4 derart transformiert wurde, daß sie mittelwertbereinigt,

trend- und saisonbereinigt sowie homoskedastisch ist. Wir beschäftigen uns also mit

der Anpassung eines ARMA(p, q)-Prozesses mit p, q > 0; der Fall ρ = q = 0 wür-

de natürlic ...