Statistik, 15th Edition

Kap. XII: Zeitreihenanalyse

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gleich dem größten Wert k, für den r

k

_

x

(k) „wesentlich" außerhalb dieses Intervalls

liegt.

Die Ordnung eines reinen MA-Prozesses läßt sich vermittels der empirischen Au-

tokorrelationen r(k) zum lagk für k = 0,1,2,..., η -

1

bzw. des Korrelogramms,

vgl. Abschnitt 1.4, festlegen. Wie wir im Abschnitt 2.2 gesehen haben, verschwinden

die (theoretischen) Autokorrelationen g(k) bei einem MA(q)-Prozeß für k > q. Bei

den empirischen Autokorrelationen r(k) zur Zeitreihe y,,..., y

n

werden die Ergeb-

nisse natürlich nicht so ideal sein. Jedoch ist beim MA (q)-Prozeß der Standardfeh-

ler der r(k) beim Stichprobenumfang