Statistik, 15th Edition

Kap. XII: Zeitreihenanalyse

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(ε, ~ N(0, σ

2

)), so lassen sich auch Konfidenzintervalle für die h-Schrittprognosen

Y

t>h

angeben. Bezeichnet u

y

das y-Quantil der Standardnormalverteilung, vgl.

Kap. IV, so ist

-d/2 -α/2 ^vöö]

mit V(h ) = ff

t

2

Vvj

2

,

j = 0

Vj

1 für j = 0

Σφ

ί

ψ

ί

-

ί

+ θ

ί

für j > 0

i

= 1

φ

χ

- 0 für i > p, 0j = 0 für j > q,

ein Konfidenzintervall für Ϋ,,, zum Niveau 1

—

α. Diese Konfidenzintervalle sind

gegenüber Verletzungen der Normalverteilungsannahme für die ε, nicht sehr emp-

findlich und können approximativ auch zumindest noch dann verwandt werden,

wenn

<j>

u

..., φ

ρ

, 6

U

..., und σ

2

vermittels des ULS-Ansatzes aus den Daten ge-