Statistik, 15th Edition

Kap. XII: Zeitreihenanalyse 695

bzw. das Modell

% = Φι%-ι + Φι%-2 + ε, + θιε,_! + θ

0

mit

0

Ο

= μ(ί - Φι- Φι)

und erhalten vermittels der Prozedur ARIMA die folgenden ULS-Schätzer, vgl.

Abschnitt 2.5.2, für φ

χ

, φ

2

, Θ

1

und μ bzw. θ

0

:

fa = -0,522834, fa = -0,402613, = 0,373103,

μ = 573,562 bzw. 9

0

= ß(\ -fa- fa) = 1104,36.

Für diese Schätzwerte ergab sich als Summe der quadratischen Abweichungen

s

2

=

S

2

(fa,fa,

MO) - 1132915627,

so daß wir als Schätzung für die Varianz a\ des Prozesses (ε,) erhalten:

σ

2

= s

2

/(n - ρ - q - 1) = s

2

/34 = 33321048;

die —1 im Nenner, die in Abschnitt 2.5.2 fehlt, ist auf die Berücksichtigung des

Mittelwertes μ im Model ...