Statistik, 15th Edition

Kap. XII: Zeitreihenanalyse 711

werden kann. Beim Periodogramm muß in einem solchen Fall y

t

durch yj

—

y er-

setzt werden.

Einem Vorschlag von Blackman/Tukey (1959) folgend, wird das Stichproben-

spektrum im Bereich 0 < λ < π nur an Μ +

1

Stellen

Aj

= π-JM, j = 0,1, 2,..., M,

geschätzt. Die Schätzwerte ί

Υη

(Aj)

werden für j = 0,..., Μ dann durch einen Poly-

gonzug verbunden. Der Wert des Stichprobenspektrums an der Stelle λ·

ν

j φ 0,

entspricht dann gerade der Stärke der Schwingungskomponente mit Dauer 2M/j.

Hat man etwa Monatswerte beobachtet und berechnet

Aj

für j = 0,..., 24 (= M),

so entspricht ?

Υη

(π/6) gerade der Stärke der Jahresschwingung ...