Statistik, 15th Edition

724

Kap. XII:

Zeitreihenanalyse

tritt. Dieses Polynom steht dann für die glatte Komponente G, der Zeitreihe, die

Summe der h Cosinoide für die saisonale Komponente S

t

und der Fehler ε, für die

irreguläre Komponente R

t

. Bei der Wahl der Frequenzen λ

}

geht man nun von einer

konstanten Saisonfigur mit Periode Ρ aus. Man betrachtet die zu dieser Periode

gehörige Frequenz λ

ί

— 2π/Ρ sowie zugehörige Oberschwingungen X

i

= 2;rj/P,

j = 2, 3,..., wobei j maximal den Wert P/2 annehmen kann. Zu beachten ist, daß

für Aj = π der Parameter yj entfallt, da sin(nt) = 0 für alle t ist.

Nun betrachtet man den Modellansatz

y,= Σ «jt

j

+ Σ (ftcosOtjtHyjSinajtW +