Statistik, 15th Edition

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Kap. XII:

Zeitreihenanalyse

In der Abb. 25 sind Phase, Gain G

XY

(A)

und Kohärenz der Prozesse (X

t

) und (Y

t

)

für σ(5 = 2, ffy = 1.

a

i = ßi =

1

und a

2

= = 2 dargestellt. Man erkennt, daß

zwischen den Prozessen eine konstante Zeitverschiebung k = (^

ΧΥ

(Λ) + 2π])/λ

= 2 ± 2π]Ιλ, j = 0,1,2,... vorhanden ist, da φ

χγ

(λ)/λ = 2 für alle

Α

ist. Am Gain

erkennt man, daß der Steigungsparameter der linearen Regression von der Schwin-

gungskomponente des Prozesses (X,) auf die des Prozesses (Y,) mit wachsendem λ

größer wird und gegen unendlich strebt, wenn λ gegen π strebt. Die Kohärenz ist das

Bestimmtheitsmaß der linearen Regression von den Komponente ...