Statistik, 15th Edition

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Kap. XII: Zeitreihenanalyse

Vektor, d.h. der zum Zeilen-(Spalten-)Vektor a gehörige Spalten-(Zeilen-)Vektor,

und X

T

die zu X transponierte Matrix. Wie in Kap. X setzen wir stets voraus, daß

die Matrix X vollen Spaltenrang k hat, d. h. (X

T

X) ~

1

existiert. Der Erwartungswert

eines Vektors oder einer Matrix wird elementweise gebildet.

Hier wollen wir uns mit der Kombination der beiden Modelltypen beschäftigen.

Zunächst betrachten wir im Abschnitt 5.1 Regressionsmodelle mit korrelierten Feh-

lern

Υ, = χ,

τ

0 + ε,

insbesondere derart, daß der Prozeß der ε, ein mittelwertbereinigter, stationärer

und invertierbarer ARMA(p,q)-Prozeß ist. Ausführlic ...