Statistik, 15th Edition

740 Kap. XII: Zeitreihenanalyse

Auch hier ist natürlich ein iteratives Vorgehen möglich, indem man neue Residu-

en

!

t

= y,-x,

T

/?6 für t = 1, ...,n

berechnet, damit ρ und somit G neu schätzt, daraus einen neuen Schätzer für β

bestimmt usw.

B. Der Durbin-Watson-Test

Der Durbin-Watson-Test dient der Überprüfung der Autokorrelation des AR(1)-

Prozesses, d. h. man testet hiermit, ob der Parameter ρ des Fehler-Prozesses über-

haupt signifikant von Null verschieden ist. Sonst könnte man ja direkt davon ausge-

hen, daß die ε, wie in den Regressionsmodellen aus Kap. X ein weißes Rauschen

bilden und den OLSE β als Schätzer für β verwenden.

Voraussetzun