Statistik, 15th Edition

Kap. XII: Zeitreihenanalyse 743

dann r ™ *<-

ße

= (Χ

τ

ό

τ

όΧ)~

1

X

T

ö

T

0y =

als GLSE für β ergibt. Wir führen hier das iterative Verfahren zur Verbesserung der

Schätzer für ρ und β nicht mehr durch und verwenden für Prognosezwecke die

Schätzer b = $q, r = ρ für β bzw. ρ.

Bevor wir jedoch konkrete Prognosen bestimmen, wollen wir mittels Durbin-

Watson-Test zum 5 % Niveau prüfen, ob der Parameter ρ signifikant größer als Null

ist, d. h. wir betrachten das Testproblem

Ηό: ρ = 0 gegen Hi: ρ > 0.

Aus der Tab. 21 berechnen wir die Prüfgröße

d= Σ («,-i,-i)

a

/z <? = 1,24

t=2 /t=1

und können mit η = 15 und k = 2, d.h.

1,08 = dL15>2;o,o5 < d < dUil5i2.0 05 = ...