Statistik, 15th Edition

Kap. XV: Meta-Analyse 899

reich" und „Minimales Risiko" bzw. „Größte untere Konfidenzgrenze" sind

Pareto-optimal in dem Sinne, daß es jeweils keine gleichmäßig bessere Akti-

enzusammenstellung mit sowohl höherer Rendite als auch zugleich geringerer

Volatilität gibt.

Die Konzeption der Portfolioselektion, ζ. B. Ryan (1978) als eine frühe

Referenz, hat die finanztheoretische Literatur nachhaltig beeinflußt und wird

auch zu allgemeinen Diversifikationsentscheidungen herangezogen, ζ. B. Lee

(2008). Eine der Gründe für die Diversifikation ist die Risikostreuung

und die damit verbundene langfristige Stabilisierung der Erträge.

Begründer der Portfolioselektio ...