Statistik, 15th Edition

Kap. XV: Meta-Analyse 945

für V gegeben als

τ

Λ scp(i)

=

S Dfc.1 SCP(k)

Setzen wir dann

/

K

bi = SCP(i)/5^SCP(k)

' k=l

und sind alle b; ungleich 0.5, so können wir mit der Varianzformel nach

Hartung/Böckenhoff/Knapp (2003), die in Abschnitt 6.2 angegeben ist, die

Varianz von VCSP schätzen als Var^csp· Hiermit ist dann ein (1

—

a)-

Konfidenzintervall für die gemeinsame Zielgröße der Prognosen angebbar als:

KI(V>) = i>scp ± yVar^scp · ui_

q/2

,

wobei Μ.χ-α/2 das (1

—

a/2)-Quantil der Μ(0,1)-Verteilung ist.

7.3. Beispiel: Prognosen des BIP von sieben Wirtschaftsinstituten

Die Prognosen des Brutto-Inlands-Produktes (BIP), d. h. eigentlich dessen ...