Statistik, 15th Edition

950 Kap. XV: Meta-Analyse

[Mit Wahrscheinlichkeit 1 ist S invertierbar. Ist dies jedoch nicht der Fall, so

ersetzen wir oben S

-1

durch die pseudo-inverse Matrix S

+

, die ebenso leicht

zu berechnen ist, vgl. Hartung/Elpelt (2007).]

8.4. Beispiel: Investitionsberatung im EFE-Modell und „Borro-

wing of Strength"

Für y, S und e haben wir im Beispiel

-Ιϋ·

wobei wir bewußt eine starke negative Korrelation gewählt haben,

Wir berechnen zunächst die Inverse zu S als:

als dann

e

T

S

-1

= (5 11), e

T

S

-1

e = 16, e

T

S

_1

y = 5 χ 15 +

11

x 10 = 185,

so daß wir erhalten:

$EFE = "TTT = 11.563, sowie

16

Vai

H

^EFE = 4 = 0.0625,

16

und damit das 95%-Konfidenzintervall ...