Statistik, 15th Edition

Kap. XV: Meta-Analyse

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8.5. Kombination von Prognosen bei geschätzten Korrelationen

und heterogenen Prognosen [ERE-Modell]

Wie schon in Abschnitt 8.2 angesprochen, ist erst recht bei der Verwendung

geschätzter Korrelationen in der Kombination von Prognosen die Idee, eine

Heterogenität r

2

zwischen den Prognosen zu berücksichtigen, nirgends zu

finden. Als Verallgemeinerung des Hedges Schätzers berechnen wir zunächst:

ΉΗ

K-

i=l i=l i=l i = l

Κ Κ

wobei

1

y = ^ E

yk und = 1 = 1

'

· •

k=l

Dann bezeichne W die folgende Matrix:

M+r?

W:

HH

V ^ij

die also aus S hervorgeht, indem man in S zu den geschätzten Varianzen df

die Schätzung fj^j, addiert. Dami ...