Statistik, 15th Edition

952 Kap. XV: Meta-Analyse

Damit berechnen sich die Matrix W und ihre Inverse W

-1

zu:

w = /12.54 -0.43\ und = (0.080 0.003\

V-0.43 11.68/ \0.003 0.086/

Hieraus erhalten wir nun:

w_ly Λ.2272\ w_le=/0.083\

\0.9013/ \0.089/

und damit die gewünschte kombinierte Prognose, die auch Heterogenität

zwischen Betrieb und Berater berücksichtigt, gemäß:

Ihre Varianz können wir schätzen durch:

1

eTW-'e

so daß ein 95%-Konfidenzintervall für φ gegeben ist als:

VarH ^ere = T W-1 = 5.834,

KIEFEWOH = V'EFE ± Y ETW-ie · 1-96 = [7.684,17.152],

welches erwartungsgemäß durch die Berücksichtigung von Heterogenität zwi-

schen den Prognosen breiter ausfällt als im EFE-Model ...