Statistik, 15th Edition

962 Kap. XV: Meta-Analyse

11. Kombination von kreuz-korrelierten Zeitreihen zu

einem Panel

Hat man eine Zeitreihe (YJ") vorliegen, von der man vermutet, daß sie in-

stationär ist, vgl. die im Rahmen des einleitenden Abschnitts 1.7 piazierte

Abb. 9, so wird man mittels einfacher [ζ. B. Betrieb 3 in Abb. 9] oder auch

mehrfacher [ζ. B. 2-facher für Betrieb 1 in Abb. 9] Differenzenbildung eine

Zeitreihe (Y

t

) erhalten, die dann, hoffentlich, stationär ist [ζ. B. Betriebe 2

und 4 in Abb. 9], vgl. Abschnitt 2.4 in Kap. XII.

11.1. Dickey-Fuller Unit Root Test auf Stationarität einer Zeitrei-

he

Mittelwertbereinigt folge die Zeitreihe (Y

t

) gemäß Abschnit ...