Statistik, 15th Edition

Kap. XV: Meta-Analyse 963

Die Dickey-Fuller Teststatistik ist formal die des üblichen t-Tests,

die jedoch unter Ho für η

—>

oo gegen eine von der Standardnormalverteilung

verschiedene Grenzverteilung konvergiert, die unabhängig von σ

2

und dem

Ausgangswert ist.

Bezeichnet cv(DF)

Q

das α-Quantil dieser Grenzverteilung, so wird zum

Niveau α:

Ho verworfen, falls TDF < cv(DF)

Q

.

Bezeichnet F^p die Verteilungsfunktion dieser Grenzverteilung, so wird der

p-Wert Ρ von TDF hier berechnet als:

Ρ = FDF(TDF)·

Kritische Werte cv(DF) sind vertafelt oder können simuliert werden, s.

Dickey/Fuller (1979, 1981) oder ζ. Β. Hamilton (1994).

Den p-Wert kann man