Statistik, 15th Edition

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Kap. XV: Meta-Analyse

11.2. Prüfung eines Panels kreuz-korrelierter Zeitreihen auf Sta-

tionarität

Haben wir ein Panel von Κ kreuz-korrelierten Zeitreihen vorliegen, vgl. Ab-

schnitt 4 in Kap. XII, in dem das Kreuzkorrelogramm von jeweils zwei Zeitrei-

hen behandelt wird,

(Yt)i,...,(Yt)K,

die jeweils bereits die Gestalt der Zeitreihe aus vorigem Abschnitt haben, so

berechnen wir mit dem zuletzt beschriebenen Verfahren für jede Zeitreihe den

p-Wert der jeweiligen Dickey-Fuller Teststatistik Tdf, so daß wir erhalten:

Ρι,.,.,Ρκ.

11.2.1. Kombination der Dickey-Fuller ρ-Werte nach Härtung

Mit der Inversen Φ

-1

der λί(0, l)-Verteilungsfunktion Φ