Statistik, 15th Edition

Kap. XV: Meta-Analyse

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11.3. Interpretation des kombinierten Tests auf Stationarität

Sind die Originalreihen stationär, dann liegen die zu beobachtenden Schwan-

kungen um ein langfristiges Mittel und die Varianz ist endlich und nicht

zeitabhängig.

Hingegen instationäre Zeitreihen zeigen keine Tendenz, auf einen langfri-

stig deterministischen Pfad zurückzukehren und die Varianz ist zeitabhängig.

Nicht-stationäre Zeitreihen erleiden permanent Einwirkungen von zufälligen

Schocks und folgen somit einem Random Walk.

Etwa Hassler/Tarcolea (2005) geben eine Interpretation in Hinsicht auf

langfristige Zinsraten, wenn in einem kombinierten Länder-Pane ...