解密金融数据

解密金融数据

by Justin Pauley
Released September 2018
Publisher(s): China Machine Press
ISBN: None

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Book description

技术是获取和解释金融数据的强大工具，能给你华尔街上所有人都想要的东西:优势。你不需要成为一名程序员就能从彭博、IHS Markit或其他系统获取金融信息。

通过本书并结合你的见解与彭博或Markit的数据，你将了解分析金融信息和生成专业报告的技能。

如果你是一名程序员，本书也包含用C#来覆盖相同主题的方法。

  • 对比公司、债券或贷款，并使用在彭博屏幕上看不到的数据。
  • 为单个公司建立两页的活页报告，包含重要的金融数据、与其对等组的相对价值比较和价格趋势。
  • 建立投资组合总结报告，包含业绩、增长、风险调整后收益和组合。
  • 探索公司债券和贷款市场的每日价格和贷款信息。
  • 利用相关性和回归确定两种证券(或指数)之间的关系。
  • 通过计算方差、标准差和夏普比率来衡量投资组合风险调整后的收益。
  • 使用Markit数据来识别有意义的趋势。

Table of contents

  1. 封面
  2. 扉页
  3. 版权页
  4. O'Relly介绍
  5. 本书赞誉
  6. 译者序
  7. 目录 (1/2)
  8. 目录 (2/2)
  9. 前言
    1. 本书排版约定
    2. 使用代码示例
    3. Safari在线图书
    4. 联系方式
    5. 致谢
  10. 第1章 简介
    1. 1.1 概览
      1. 1.1.1 第一部分：获取金融数据
      2. 1.1.2 第二部分：金融数据分析
      3. 1.1.3 第三部分：创建金融报告
    2. 1.2 金融市场
      1. 1.2.1 股票
      2. 1.2.2 企业贷款（银行贷款、杠杆贷款）
      3. 1.2.3 企业债券
    3. 1.3 三种途径
      1. 1.3.1 途径1：Microsoft Excel
      2. 1.3.2 途径2：Microsoft Access
      3. 1.3.3 途径3： C#
    4. 1.4 线上文件
    5. 1.5 本章小结
  11. 第2章 组织金融数据
    1. 2.1 途径1： Excel
      1. 2.1.1 Excel区域与Excel表
      2. 2.1.2 增加引用列
      3. 2.1.3数据验证
    2. 2.2 途径2和3：Access中的表格
      1. 用查询连接数据
    3. 2.3 本章小结
  12. 第3章 彭博
    1. 3.1 确定字段
      1. 3.1.1 鼠标滑动
      2. 3.1.2 FLDS屏幕
      3. 3.1.3 彭博函数构造器和在Excel中发现字段
      4. 3.1.4 如果其他都失败了……
    2. 3.2 Excel案例
      1. 3.2.1 提取单一字段（BDP）
      2. 3.2.2 提取批量数据（BDS）
      3. 3.2.3 提取历史数据（BDH）
    3. 3.3 用于比较的有价证券
      1. 3.3.1 指数
      2. 3.3.2 对等有价证券
      3. 3.3.3 关于有价证券
    4. 3.4 途径1和2： Excel和Access
      1. 3.4.1 企业债券、贷款和指数
      2. 3.4.2 公司工作表
      3. 3.4.3 引用和重写
    5. 3.5 途径3：彭博C# API
      1. 3.5.1 设置Microsoft Access 以用于C#
      2. 3.5.2 彭博C# API
      3. 3.5.3 基本引用示例
      4. 3.5.4 基本历史示例
      5. 3.5.5 填入Access数据库 (1/2)
      6. 3.5.5 填入Access数据库 (2/2)
    6. 3.6 本章小结
  13. 第4章 IHS Markit：大企业数据
    1. 4.1 企业贷款
      1. 4.1.1数据请求
      2. 4.1.2 贷款信息
      3. 4.1.3 贷款定价、金融和分析
    2. 4.2 企业和主权债券
    3. 4.3 途径 1：在Excel中存储Markit信息
    4. 4.4 途径2：将Markit数据导入Microsoft Access
    5. 4.5 途径3：用C#导入Markit数据
    6. 4.6 本章小结
  14. 第5章金融数据分析
    1. 5.1数据真实性
      1. 5.1.1 检查数据
      2. 5.1.2 样本规模
      3. 5.1.3 异常值
    2. 5.2 投资组合
      1. 5.2.1 投资组合工作表
      2. 5.2.2 投资组合数据库表
    3. 5.3 连接Excel工作表和Microsoft Access
    4. 5.4 留存记录
      1. 5.4.1 途径1： Excel
      2. 5.4.2 途径2：Microsoft Access
      3. 5.4.3 途径3：C#
    5. 5.5 本章小结
  15. 第6章 相对价值分析
    1. 6.1 途径1：Excel
      1. 6.1.1 Excel中的相关性与回归
      2. 6.1.2 对等组
      3. 6.1.3 评级
      4. 6.1.4 统计工作表
      5. 6.1.5 并排比较
      6. 6.1.6 指数
      7. 6.1.7 加权Z值
    2. 6.2 途径2：Access
      1. 6.2.1 Access中的相关性和回归
      2. 6.2.2 Access中的中位数
    3. 6.3 途径3：C#
      1. 6.3.1 相关性和回归
      2. 6.3.2 对等组
      3. 6.3.3 评级
      4. 6.3.4 统计表 (1/2)
      5. 6.3.4 统计表 (2/2)
      6. 6.3.5 并排比较
      7. 6.3.6 加权Z值
    4. 6.4 本章小结
  16. 第7章 组合风险分析
    1. 7.1 途径1：Excel
      1. 7.1.1 方差、波动性和标准差 (1/2)
      2. 7.1.1 方差、波动性和标准差 (2/2)
      3. 7.1.2 带历史或预期收益的夏普比率
      4. 7.1.3 投资组合分解 (1/3)
      5. 7.1.3 投资组合分解 (2/3)
      6. 7.1.3 投资组合分解 (3/3)
      7. 7.1.4 警告标志
    2. 7.2 途径2：Access
      1. 7.2.1 投资组合分解
      2. 7.2.2 警告标志
    3. 7.3 途径3：C#
      1. 7.3.1 历史或预测收益的夏普比率
      2. 7.3.2 投资组合分解和警告标志
    4. 7.4 本章小结
  17. 第8章 市场分析
    1. 8.1 途径1：Excel
      1. 8.1.1 新发放贷款分析
      2. 8.1.2 再融资
      3. 8.1.3 价格历史 (1/2)
      4. 8.1.3 价格历史 (2/2)
    2. 8.2 途径2和3： Access和C#
      1. 8.2.1 新发放贷款分析
      2. 8.2.2 再融资
      3. 8.2.3 价格历史
      4. 8.2.4 更进一步
    3. 8.3 本章小结
  18. 第9章 创建报告
    1. 9.1 途径1：Excel (1/2)
    2. 9.1 途径1：Excel (2/2)
    3. 9.2 途径2：Microsoft Access
    4. 9.3 途径3：C#和SSRS (1/3)
    5. 9.3 途径3：C#和SSRS (2/3)
    6. 9.3 途径3：C#和SSRS (3/3)
    7. 9.4 本章小结
  19. 第10章 投资组合报告
    1. 10.1 监测业绩和风险
    2. 10.2 途径1：Microsoft Excel
      1. 10.2.1 计算收益
      2. 10.2.2 投资组合报告 (1/2)
      3. 10.2.2 投资组合报告 (2/2)
    3. 10.3 途径3：C#和SSRS (1/2)
    4. 10.3 途径3：C#和SSRS (2/2)
    5. 10.4 本章小结
  20. 第11章 结论
  21. 附录A 表格参考 (1/4)
  22. 附录A 表格参考 (2/4)
  23. 附录A 表格参考 (3/4)
  24. 附录A 表格参考 (4/4)
  25. 作者简介

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