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Lineare Zeitreihenmodelle
3.1 Autoregressive Modelle
Definition und grundlegende Eigenschaften
Ausgangspunkt der eigentlichen (univariaten) Zeitreihenanalyse bildet das Bestreben, die Reihen aus sich selbst zu erklären. Um diesen Ansatz zu verfolgen, wird von nun an unterstellt, dass die Reihen stationär sind; dementsprechend werden im Folgenden (sofern nicht extra anders angegeben) auch nur stationäre Modelle betrachtet. Schematisch kann die Zielvorstellung folgendermaßen formuliert werden:
bzw. formaler:
(3.1)
Die einfachste Wahl für die ...
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