Angewandte Zeitreihenanalyse mit R, 3rd Edition

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Prognosen mit univariaten Zeitreihenmodellen

Punktprognosen für nicht zu weit in der Zukunft liegende Zeitpunkte sind das zentrale Anliegen von Zeitreihenprognosen. Daneben ist aber auch höchst bedeutsam, wie zuverlässig solche Punktprognosen sind. Die Zuverlässigkeit hängt dabei von verschiedenen Einflüssen ab, vgl. Chatfield (1993):

• Die Unsicherheit bzgl. der Modellwahl. Möglicherweise ist ein anderes Modell korrekt, oder es ist keines der in Betracht gezogenen.
• Auch bei einem korrekten Modell führen die zukünftigen stochastischen Innovationen zu nicht vermeidbaren Unsicherheiten.
• Parameter sind bei den Modellen zu schätzen. Diese Schätzungen sind selbst mit Zufallsfehlern behaftet.

Diese Einflüsse müssten eigentlich alle berücksichtigt ...